您現在的位置：假設C公司股票現在的市價為20元，有1股以該...
財務成本管理綜合題模擬試題及答案（7）
假設C公司股票現在的市價為20元，有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執行價格為15元，到期時間是6個月。6個月后股價有兩種可能：上升25％或者降低20％，無風險利率為每年6％。現在打算購進適量的股票以及借入必要的款項建立一個投資組合，使得該組合6個月后的價值與購進該看漲期權相等。
要求：
(1)確定可能的到期日股票價格；
要求：
(1)確定可能的到期日股票價格；
| (2)根據執行價格計算確定期權到期日價值； |
| (3)計算套期保值比率； |
| (4)計算購進股票的數量和借款數額； |
| (5)根據上述計算結果計算期權價值； |
| (6)根據風險中性原理計算期權的現值(假設股票不派發紅利)。 |
點擊查看答案
時間：2016-06-21 責任編輯：lijin
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
| 課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|
| 普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買 |
| 課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|
特色班 |
班次特色 |
350元/一門 | 購買 |
| 課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|
| 精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買 |
| 課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
|---|---|---|---|
| 實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買 |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
相關文章
無相關信息
